Monday, March 31, 2008

¿Y la Econometría? Va avanzando con los Computadores

La economía tiene en sus bastiones a una moderna y ágil ciencia que no solamente le permite una métrica, sino que también es consistente con las hipótesis que puede probar o desechar, de acuerdo a datos estadísticos relativos.
La econometría tiene una historia desde 1932, cuando la Sociedad de Econometría fue fundada. La econometría permite que se realicen estudios empíricos , tales como el trabajo de Henry Moore sobre las curvas de demanda antes de 1919, con técnicas muy sencillas y basadas en conceptos fundamentales de teoría económica.
Tras la publicación del trabajo de Haavelmo, en el año de 1944; sobre simultaneidad , se desarrollan los conceptos de máxima verosimilitud, hacia el año de 1950. Previamente en el año anterior, un trabajo de Cochrane-Orcutt sobre la transformación AR1, deviene como desarrollo de la prueba de Durbin-Watson (en la estadística) para errores correlacionados AR1.
A partir de 1959, hubieron importantes avances teóricos, como el desarrollo del modelo general para la estimación de Variables Instrumentales (VI) (D.Sargan 1958) y el de los Mínimos cuadrados en 3 etapas (MC3E) (Zellner y Theil 1962). Algunos desarrollos en las pruebas de diagnóstico, como el trabajo sobre las pruebas de heterocedasticidad y estabilidad (G.Chow 1960), muestran un mayor énfasis en probar los modelos que estaban surgiendo por entonces, promovidos por los Bancos Centrales, que buscan constrastar los modelos Macroeconométricos de la década de los 60´s.
Hacia 1980, el trabajo de C. Sims sobre los modelos de los Vectores Autorregresivo (VAR), crea muchos expectativas sobre estas metodologías, creciendo el interés en los modelos de variables dinámicas y en las propiedades de largo plazo (Long run) de los modelos econométricos. En 1990, Clive Granger desarrolla un modelo econométrico, basado en Cointegración, Raíces Unitarias y consigue mejorar tremendamente las condiciones de estabilidad de las variables, cuando se desarrollan los modelos a largo plazo. Muchas variables macroeconómicas, como el consumo y el ingreso, poseen una tendencia definida, lo que permite analizar en el tiempo a ambas variables, de la manera como ambas se comportan a largo plazo, equilibrándose mutuamente.
La econometría busca nuevos caminos para explicar las tendencias y se ha propuesto el uso de las funciones exponenciales de Lyapunov, para analizar variables de corte estocástico, que nos permitan prever los movimientos (tendencias) de las variables de nuestro modelo, esto asociado al poder computacional de hoy, permitirá un avance incontrolable de la ciencia económica.

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