Monday, December 29, 2008

Inconsistencia Temporal en las Decisiones Humanas


Ahora que la economía mundial se halla bajo los efectos de una crisis financiera, los economistas tratamos de analizar al agente económico y sus decisiones en los mercados.
Uno de los problemas que surge inmediatamente en los medios académicos y se debate con cierto grado de profundidad, es la racionalidad del agente económico.
La forma como el agente económico visualiza el futuro inmediato, es actualizando su consumo futuro un periodo atrás, esto se deduce del modelo intertemporal del consumo y hace unos 70 años, el Dr. Anthony Samuelson, introdujo el modelo exponencial para calcular de manera continua este descuento, que finalmente es una variable del tipo ratio.
El modelo exponencial cumple plenamente con los procesos de optimización, que muestran a un agente racional, dispuesto a cumplir con la teoría microeconómica que dice que hay un efecto incurso en el descuento intertemporal, que es la impaciencia, así el agente económico prefiere consumir ahora, que después.
Para la Escuela de los Economistas Conductistas o Experimental, Thaler, Rubinstein, Loewenstein, Prelec; etc. existen diversas anomalías que no apoyan la teoría de las decisiones y tampoco la tésis del descuento intertemporal exponencial, así los agentes económicos no tienen toda la capacidad como tampoco información completa para tomar decisiones sobre muchas variables, además que la Teoría ortodoxa no considera los efectos del altruismo y la institucionalidad, incursos dentro de los procesos de toma de decisiones. Estos últimos economistas sugieren el uso de modelos hiperbólicos o cuasi-hiperbolicos, para describir de una mejor manera, el proceso de la toma de decisiones del agente económico. Sin embargo en este modelo surge un problema o anomalía: La inconsistencia Temporal.
La inconsistencia temporal es el fenómeno que resulta de los cambios del plan óptimo elegido por el agente económico, esto es; los agentes económicos tienen incentivos para modificar y readoptar nuevos planes óptimos, de modo tal que estos planes "óptimos" cambian con el tiempo, resultando ser que el plan óptimo antiguo en realidad es menos óptimo que el actual, así no habrá planes consistentes dentro de las posibilidades a elegir por el agente, por ello no podría haber un plan óptimo único. Ello indica que no hay garantía de que el agente económico cumpla con el primer plan óptimo elegido.
A modo de ejemplo veamos la descripción de Homero, sobre el héroe Ulíses y las Sirenas.
Cuando Ulíses y sus marineros se acercaban al canto de sirena, este canto representa una utilidad para los hombres, por la gratificación al escucharlos, sin embargo hay un costo y este es la muerte cuando se acercaban a los peñascos y rocas donde descansaban las sirenas, dado que el mar lo estrellaría contra ellos. La solución tomada por Ulíses fué colocarse tapones de cera en los oídos y así resistir la tentación de la utilidad inmediata gratificante del canto de las sirenas.
Sin embargo, la acción de colocarse cera en los oídos, implica autoregulación, por una utilidad mucho mas importante que es la vida misma, para el mañana.
Si las decisiones del agente pasan por realizar elecciones bajo procedimientos normativos (regulación de un árbitro), entonces es posible que el plan óptimo elegido si sea llevado a cabo y el modelo hiperbólico se adaptaría a describir como funcionan estas elecciones.
Sin embargo cuando elegimos en un proceso aleatorio simple o realizamos una selección estadística, nuestro razonamiento debe decidir entre dos posiciones, a decir Falso o Verdadero, Hipótesis Nula o Hipótesis Alternativa, 1 ó 0; allí que la lógica de las matemáticas a utilizarse se basan en la lógica bivalente y no acepta una tercera o cuarta condición, de hecho las conjeturas científicas, tienden a descartar la hipótesis que sea menos relevante en la teoría, entonces quizá podemos utilizar la lógica difusa y los conjuntos difusos, para tener una mejor comprensión de las elecciones que pueden tomar los agentes económicos.
Un conjunto difuso es una función que asocia a cada objeto del universo un valor en el intervalo [0,1]. Si x es un objeto en el universo y y=C(x) es el valor asociado a x, se dice que y es el grado de pertenencia del objeto x al conjunto difuso C.
Entonces la forma como el agente económico toma sus decisiones, puede encajar dentro del intervalo de pertenencia del conjunto difuso, al cual se circunscribe. Por ejemplo; si nuestro universo son las empresas y la propiedad es el valor de la empresa (como rango), podemos decir que tendríamos elementos como:
Empresas Grandes con la propiedad donde estas producen mas de 1,000 millones de unidades monetarias y le asignamos el valor 1, Empresas medias con valor producido de 100 a 500 millones de unidades monetarias y le asignamos 0,5 y empresas pequeñas de menos de 100 millones de unidades monetarias y le asignamos el valor de 0, así tendremos tres valores en nuestro conjunto y obviamente aplican los métodos de tratamiento de la lógica difusa (ya no la cartesiana).
Bueno, está en nuestro terreno aplicar las nuevas concepciones matemáticas a las teorías de la ciencia económica, de modo que podamos explicar mejor el comportamiento del agente económico.

1 Comments:

OpenID labrada said...

Parece que estamos interesados en las mismas cosas. Gracias por tu magnifico blog. regresaré conmas tiempo para dejarte mis impresiones con mas precisión.
Un saludo
Visitame en: http://decisioneshumanas.wordpress.com/

11:56 AM  

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