Sunday, October 07, 2012

Disonancias en la Ciencia Económica

Disonancia, indica un sonido desagradable, que no va dentro de los sonidos considerados armoniosos, así ocurre con las actuales críticas a la Ciencia Económica, las que encuentran  fundamento en los vacíos propios de una corriente del pensamiento humano jóven y que está en proceso de formación y en la búsqueda de la explicación de como se organiza la sociedad y los agentes de su estudio en torno a los bienes considerados económicos.
No hace mucho Paul Krugman escribía con respecto a la crisis financiera (2009) que "...Few economists saw our current crisis coming, but this predictive failure was the least of the field’s problems. More important was the profession’s blindness to the very possibility of catastrophic failures in a market economy. " en un extenso artículo en su blog oficial:
Esta ceguera a la cual el Dr. Krugman se refiere, como el mismo explica; es la confusión de la belleza conceptual de los modelos matemáticos contra una realidad mucho mas dínamica y en extremo compleja. 
Para otros, la visión de la Ciencia de la Economía, cambia en extremo porque se tiene que reinventar sobre sus propias bases filosóficas y de concepción lógica, a diferencia de otras Ciencias mucho mas maduras, donde se avanza sobre los conceptos vigentes y mas antiguos, en la Economía se ha tenido que retroceder de nuevo a Adam Smith y a J. Maynar Keynes, para buscar las definiciones sobre las cuales ellos construyeron su estructura teorética y los resultados ex-post, que explican los primeros.  Sin embargo la comunidad científica necesita rigurosas muestras de que los cuerpos teóricos puedan tener capacidad predictiva, no solo explicativa; esta visión científica parte de los conceptos positivistas de los años de 1920, bajo la influencia de R. Carnap, B. Russell y otros filósofos de la ciencia del conocimiento y se vuelve mas rigurosa con la introducción de la concepción falsacionista de K. Popper, en un intento de homogenizar el conocimiento humano y su procesos lógicos y empíricos.  La economía como ciencia no es ajena a ello, notables economístas encuentran en el instrumento matemático un lenguaje formal y metodológico que le permite disponer de un instrumento capaz de mostrar el nivel predictivo de sus conceptos teóricos, alcanzando en Alfred Marshall el nivel de formalización y modelización que antecesores a él como León Walras habían asentado como bases de lo que después se denominaría economía matemática.
Pero la formalización y capacidad de predicción de los modelos económicos del siglo XX reciben una dósis mayor de utilización de conceptos científicos universales con el aporte de Paul Samuelson, otro brillante científico social que logra introducir conceptos de la física y química a la economía, así desarrolla el concepto de sistemas económicos y del afán maximizador de los los agentes económicos, encontrando en la estructura teórica de Le Chatelier (químico francés) las bases que le permiten alcanzar un equilibrio estático a un sistema económico. Esto es en términos de conceptos Termodinámica aplicada a la economía.
Pero: podemos desechar estos avances científicos que bajo la visión filosófica de Imre Lakatos constituyen una reconstrucción racional, incluso la tan criticada obra de A. Marshall, tenía en el mismo economista Marshall una advertencia en cuanto al uso de las concepciones metodológicas aplicadas al análisis económico, por ejemplo, Marshall advierte que  no se debe de usar el método estático en el análisis de problemas de largo plazo ya que esto puede resultar dañino "...The uses of the statical method in problems relating to very long periods are dangerous; care and forethought and selfrestraint are needed at every step. " (Principles of Economics: an introductory text">, 1890).; sin embargo muchos economistas desoyeron sus advertencias y aplicaron métodos estáticos para el análisis microeconómico a largo plazo con resultados contradictorios a la luz de las observaciones que permitían constrastar el cuerpo teórico contra los resultados de los mercados en la vida real. Hacia 1950 K Arrow y G. Debreau generalizan un modelo de equilibrio económico, basado en ciertas condiciones que devienen del cálculo y no de la realidad económica. Pero si bien es cierto que a partir de 1973, donde dos economistas Fischer Black y Myron Scholes desarrollaron el modelo para predecir el precio de las opciones financieras, cuya complejidad y utilización de procesos aleatorios y de ecuaciones en derivadas parciales de segundo orden, se convierten en la moda matemática de esos años y además con buenos resultados en los negocios bursátiles.
A partir de los próximos años los negocios financieros buscan especialistas en el campo matemático de la modelización y así vemos la entrada en acción de especialistas de otras ramas como físicos y químicos y matemáticos. Estos nuevos especialistas son conocidos como los "quants" y entre ellos un matemático de la J.P. Morgan llamado David X. Li, desarrolla la función de cópula gaussiana, que le permite asociar los riesgos de varias instrumentos financieros y los engloba en uno llamado CDO (Collateralized Debt Obligation) donde el riesgo calculado se minimiza, distribuyéndose en una cartera  mayor, claro está un juego aleatorizado donde se construyen los premios contra el riesgo de manera inversa (menor riesgo, menor pago y viceversa), así cabía pensar que David X. Li tendría también un Premio Nobel de Economía, claro esta igual a su simil Fischer Black, matemático y economista, pero la crisis financiera y la caída de las bolsas del mundo dieron una muestra de la parte negativa de aplicaciones masivas que sólo enfocan el desarrollo del modelo matemático y no toman en cuenta que en el mundo real, las variables de decisión son mucho  mas complejas, dejando a la ciencia económica en entredicho.
¿Pero como queda la ciencia económica y su cuerpo teórico que enfrenta una crisis al mismo tiempo que el mundo soporta la crisis de la finanzas? De hecho la confianza en los modelos matemáticos han venido a menos, es el momento entonces de que los científicos de la economía encuentren no en la rigurosidad matemática sino en la objetividad real del estudio del comportamiento económico de los agentes en un mundo donde todo cambia de manera dinámica.
Uno de los puntos importantes a considerarse es que los objetos de estudios de las ciencias clásicas como la física y la química, son determinísticos y sus fenómenos tienden a ser regulares, contra el objeto de estudio de las ciencias sociales y el ser humano como agente individual y en colectividad, que presenta facetas no determinísticas e irregulares. También cabe recordar que un modelo es una representación abstracta de alguna realidad concreta, de hecho un modelo trata de representar una realidad compleja, pero en su intento de hacerla mucho mas manipulable y comprensible, se omiten muchas variables asociadas al evento que busca representar.  

1 Comments:

Anonymous Anonymous said...

El cuerpo teórico al que tu te refieres es el mainstream basado en el neoliberalismo con modelos RBC. Es obvio que tengan un encontron con los neokeynesianos y mas aún con los heterodoxos como la escuela Austriaca o los neomarxistas de la New School of Economics como A Shaik sin embargo; esta estructurada sobre una sólida base cientifica cuyos principios y leyes funcionan en todas las sociedades, como la Ley de la Demanda. Las Finanzas son mas cercanas a los administradores que a los economistas, de hecho ellos usan martingalas similares a una rueda de la suerte, no sucede así con la pobreza, no se puede modelizar una apuesta contra ella o a su favor, debido al tipo de constructo que se forma con la misma definición. Estoy de acuerdo con lo de la rigurosidad matematica, no concuerdo con tu visión de una economia mas austera de herramientas.

S. Claudio

8:55 AM  

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